Індикатор хвилі Еліота: супердохідності і точний / Капіталогія

1. Теорія хвиль Еліота
2. Індикатори хвиль Еліота
3. Індикатор Elliott Wave Prophet
4. Elliott Wave Oscillator
5. індикатор Watl
6. Стратегії на основі індикаторів
7. Стратегія для Watl
8. Стратегія для Elliott Wave Prophet

Модернізований індикатор хвилі Еліота повинен, на думку деяких трейдерів, стати супер інструментом. Технічні аналітики, націлені максимально об'єктивно оцінювати поведінку того чи іншого ринку маржинальної торгівлі, використовують у своїй роботі надійні, перевірені багаторічною практикою ринкові теорії і створені на їх основі індикатори теханализа. Новачки в більшості своїй стурбовані пошуками «Грааля», який відразу ж принесе їм надзвичайний прибуток. Звідси виходять спроби знайти на просторах інтернету якийсь чарівний індикатор, з супер прибутковістю не нижче 100%, який обов'язково повинен скачиваться безкоштовно. Що ж являють собою індикатори на основі хвилі Еліота?

Теорія хвиль Еліота

Принцип стратегії.

Спостереження за графіком будь-якого торгового інструменту, будь це акція, товар, дериватив для фондового або термінового ринку або валюта для ринку Форекс показує, що його ціна рухається нелінійно, здійснюючи коливання хвильового характеру.

На наявність хвиль ринку акцій вказував ще основоположник технічного аналізу Чарльз Доу, асоціюючи їх з приливами, відливами і брижами на море. Остаточне розвиток хвильової принцип поведінки ринку отримав в роботах американського фінансиста Ральфа Нельсона Еліота, який зумів надати йому закінчений вигляд. Тому теорія поведінки фінансових ринків, заснована на вивченні закономірностей хвильових рухів ціни, описаних у вигляді моделей і отримала його ім'я.

З причини досить значного обсягу викладу цієї теорії, якої присвячений не один десяток книг і статей як самого Еліота, так і його послідовників, серед яких слід виділити роботу Роберта Пректера і А.Дж.Фроста «Принцип хвиль Еліота», яка побачила світ в 1978 році , опустимо її виклад. Візьмемо тільки головний її принцип, який в подальшому знадобиться нам для опису відповідних індикаторів.

Восьмихвилевий базова модель Еліота.

Базовим принципом поведінки ринку Елліот вважав модель, що складається з восьми хвиль. З них три хвилі - перша, третя і п'ята - це імпульсні хвилі основного цінового руху, а друга і четверта - хвилі коригувальні. Хвилі А, B і C є корекцією головного тренда, утвореного хвилями 1 - 5.

Індикатори хвиль Еліота

Література відповідного профілю дає узагальнений опис принципів хвильової теорії фінансових ринків, представлених у вигляді абстрактних моделей, тоді як для практичного трейдингу необхідно побудова таких моделей на графіку ціни.

При спробі побудувати таку модель на графіку неминуче виникає проблема пошуку точки, від якої слід вести хвильову розмітку. Однак на просторах інтернету можна зустріти кілька індикаторів, розробники яких, так чи інакше, вирішили цю проблему.

Індикатор Elliott Wave Prophet

Цей інструмент малює на графіку вже сформувалися ринкові хвилі. Установку початкових хвиль в потребном кількості розробники індикатора довірили самому трейдеру. В налаштуваннях індикатора за замовчуванням їх число дорівнює трьом. У правій стороні графіка індикатор зображує орієнтири потенційних цінових рухів, дублюючи інформацію в його лівому верхньому кутку в формі тексту.

Elliott Wave Prophet на графіку EUR USD.

На випадок, якщо автоматична хвильова розмітка не влаштовує трейдера, він може змінити її, вручну перетягнувши хвилі на бажану величину значень. На їх основі індикатор виконає генерацію потенційних хвиль.

Elliott Wave Oscillator

Elliott Wave Oscillator і MACD на графіку EUR USD.

Осцилятори, побудований на хвильової теорії. В описі сказано, що його піки і западини відображають екстремуми третьої хвилі. Багато в чому дублює широко відомий MACD.

індикатор Watl

Індикатор Watl на графіку пари EUR USD.

WATL (Wave AutoTrend Lines) по праву вважається кращим індикатором для відображення хвильових ринкових моделей. На відміну від двох вищеописаних інструментів він зображує на графіку саме хвильову розмітку в повній відповідності з теорією Еліота. Унікальний алгоритм індикатора дозволяє з абсолютною точністю розраховувати імпульсні хвилі старшого і молодшого порядку.

Стратегії на основі індикаторів

Найбільш простим для побудови торгової стратегії серед вищеописаних індикаторів є гістограмного осцилятор «Елліот Вейв». Коль скоро його екстремуми відповідають піку третьої хвилі, а сам він нічим не відрізняється від MACD, то для торгівлі по ньому цілком може бути застосована широко відома стратегія торгівлі по MACD, гістограма якого відображає сходження-розходження двох ковзних середніх з періодами 12 і 26.

Осцилятори Elliott Wave з MACD на тижневому графіку EUR USD. Наявність піків у обох осциляторів і розбіжність ковзних свідчить про вершині третьої хвилі.

Стратегія для Watl

Графік EUR USD з хвильової розміткою по Вотле.

Даний індикатор сам робить необхідну хвильову розмітку графіка ціни. Тому методи прийняття торгових рішень повністю відповідають трейдингу по хвильової теорії і не вимагають підтвердження від додаткових індикаторів типу осциляторів або ковзають середніх.

Однак підходить він тільки трейдерам, здатним аналізувати графік в рамках теорії хвиль Еліота, що є окремою дисципліною технічного аналізу. Абсолютно не придатний для початківців, так як вимагає наявності у трейдера серйозної теоретичної бази в області хвильового трейдингу.

Стратегія для Elliott Wave Prophet

Цей «оракул», як уже було сказано вище, зображує орієнтири потенційних цінових рухів в правій стороні графіка. З одного боку це дає певний шанс для укладення угоди в потрібному напрямку, однак розмітка індикатора будується на алгоритмах розпізнавання хвильових моделей, закладених в нього розробниками, тоді як ринок може реагувати на нові дані абсолютно не зважаючи на цими моделями.

Можна відкривати угоду в напрямку хвиль, позначених на графіку червоною ламаною лінією, але з обов'язковим встановленням захисних стоп-ордерів.

Графік EUR / USD.

Якщо керуватися «логікою» індикатора, то слід відкривати довгу позицію в напрямку рівня 1, 1900 і вище.

Хвильова розмітка цього індикатора заснована на прогнозуванні їм найбільш ймовірного поведінки активу, яке засноване на тлумаченні хвильових моделей його авторами. Для успішної оцінки прибутковості або збитковості цього інструменту необхідна його апробація на демо-рахунках з різними валютними парами і на різних тимчасових інтервалах протягом не менше півроку.

Ступінь ефективності вищезгаданих індикаторів частково була позначена в описі стратегій їх застосування. Говорити про збитковість або прибутковості цих інструментів можна тільки в контексті оцінки самої хвильової теорії. А вона відрізняється широким спектром думок в силу особливої ​​складності матеріалу.

Багато трейдерів вважають теорію хвиль «своєї», будуючи на її основі досить прибуткові торгові системи, інші повністю відмовляються від неї, так як вона відрізняється високою концептуальної складністю для сприйняття. У будь-якому випадку будь-яка спроба відразу відшукати «Грааль» у цих індикаторах і заробити мільйони в найкоротший термін буде приречена на провал. Високі досягнення в трейдингу по хвильовим моделям можуть бути тільки результатом тривалої, поглибленої роботи з вивчення валютним трейдером цієї дисципліни технічного аналізу.